PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLP с DIA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

XLP и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLP и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLP и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-3.25%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 7.17% против 12.22% соответственно.

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%

DIA

1 день
2.46%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.04%
3 года*
13.58%
5 лет*
8.82%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий XLP и DIA

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLP vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.72

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.14

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.22

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

4.51

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.72

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между XLP и DIA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и DIA

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности DIA в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.52%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок XLP и DIA

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

XLPDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-51.87%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.79%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-20.76%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-36.70%

+12.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-7.40%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-7.18%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.92%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и DIA

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.93%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLPDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.92%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.23%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

16.84%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

14.73%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

17.51%

-2.82%