PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с AMLP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.21%/yr vs 6.78%/yr for AMLP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XLP charges 0.08%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности XLP и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 7.21% против 6.78% соответственно.

XLP

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.22%
1 год
4.50%
3 года*
7.23%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.21%

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
0.85%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.77%
1 год
16.94%
3 года*
20.19%
5 лет*
16.09%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		7.54%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between XLP and AMLP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.27

The correlation between XLP and AMLP shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLP и AMLP

Секторы
XLP
AMLP

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

97.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
AMLP

-

Сырьевые материалы

XLP

-

AMLP

-

Коммуникационные услуги

XLP

-

AMLP

-

Энергетика

XLP

-

AMLP
97.7%

Финансовые услуги

XLP

-

AMLP

-

Здравоохранение

XLP

-

AMLP

-

Промышленность

XLP

-

AMLP

-

Недвижимость

XLP

-

AMLP

-

Технологии

XLP

-

AMLP

-

Коммунальные услуги

XLP

-

AMLP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

XLP vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.45

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.04

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.90

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

6.26

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.45

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.22

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XLP и AMLP

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-77.19%

+41.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.94%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-14.27%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-20.92%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-72.62%

+48.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-4.10%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-17.39%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.71%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и AMLP

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.30%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.58%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

8.64%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

11.78%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

19.97%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

27.68%

-12.94%

Сравнение комиссий XLP и AMLP

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и AMLP

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.62%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and AMLP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.58%) compared to XLP (4.30%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.21% vs 6.78% for AMLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.21% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 2.62% for XLP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while AMLP is MLPs. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and SS&C. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.90% for AMLP.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор