Сравнение XLM-USD с VRTX
XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency, while VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, XLM-USD returned 60.23%/yr vs 17.15%/yr for VRTX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 60.23% против 17.15% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between XLM-USD and VRTX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. VRTX — Ранг доходности на риск
XLM-USD
VRTX
Сравнение XLM-USD c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.14 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.29 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и VRTX
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -91.77% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -23.56% | -47.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -29.07% | -45.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -29.07% | -54.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -41.60% | -54.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -13.90% | -64.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -37.73% | -34.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.48% | 11.30% | +39.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и VRTX
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.48% | 7.47% | +36.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.28% | 20.71% | +38.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 34.13% | +36.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 28.53% | +46.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.79% | 32.82% | +79.97% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and VRTX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs VRTX's -91.77%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор