Сравнение XLM-USD с V
XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLM-USD returned 60.23%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции V по среднегодовой доходности: 60.23% против 15.98% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и V
Correlation
The correlation between XLM-USD and V is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. V — Ранг доходности на риск
XLM-USD
V
Сравнение XLM-USD c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.73 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.57 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и V
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -51.90% | -44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -17.18% | -54.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -20.38% | -53.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -28.60% | -54.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -36.36% | -59.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -12.96% | -65.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -8.26% | -63.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.48% | 10.73% | +39.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и V
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.48% | 5.57% | +37.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.28% | 17.57% | +41.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 22.35% | +48.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 22.82% | +51.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.79% | 24.45% | +88.34% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and V have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs V's -51.90%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор