PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLM-USD с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLM-USD и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellar (XLM-USD) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции V по среднегодовой доходности: 60.23% против 15.98% соответственно.


XLM-USD

1 день
-1.52%
1 месяц
15.17%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-28.35%
3 года*
33.09%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
60.23%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLM-USD и V


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLM-USD
Stellar
-6.87%-39.55%157.40%81.66%-73.35%108.68%184.76%-60.36%-68.37%14,396.90%
V
Visa Inc.
-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between XLM-USD and V is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Stellar

Visa Inc.

Доходность на риск

XLM-USD vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLM-USD
Ранг доходности на риск XLM-USD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLM-USD c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLM-USDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.92

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.73

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-1.57

+1.00

XLM-USD vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLM-USD на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLM-USD и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLM-USD и V

Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и V.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLM-USDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-51.90%

-44.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.19%

-17.18%

-54.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.37%

-20.38%

-53.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.25%

-28.60%

-54.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

-36.36%

-59.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.80%

-12.96%

-65.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.14%

-8.26%

-63.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.48%

10.73%

+39.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XLM-USD и V

Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLM-USDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.48%

5.57%

+37.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.28%

17.57%

+41.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.60%

22.35%

+48.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.72%

22.82%

+51.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.79%

24.45%

+88.34%

Часто задаваемые вопросы


XLM-USD and V have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs V's -51.90%.

XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор