Сравнение XLM-USD с SOXL
XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, XLM-USD returned 60.23%/yr vs 63.20%/yr for SOXL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 458.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLM-USD имеют среднегодовую доходность 60.23%, а акции SOXL немного впереди с 63.20%.
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between XLM-USD and SOXL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between XLM-USD and SOXL shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
XLM-USD
SOXL
Сравнение XLM-USD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.60 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 22.91 | -23.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 74.51 | -75.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и SOXL
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -90.46% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -43.47% | -27.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -87.88% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -90.46% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -90.46% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -16.35% | -62.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -34.99% | -37.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.48% | 13.35% | +37.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и SOXL
Текущая волатильность для Stellar (XLM-USD) составляет 43.48%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.17%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.48% | 58.17% | -14.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.28% | 93.93% | -34.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 110.81% | -40.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 108.96% | -34.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.79% | 99.99% | +12.80% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and SOXL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to XLM-USD (43.48%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор