PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLM-USD с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLM-USD и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellar (XLM-USD) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции O по среднегодовой доходности: 60.23% против 4.89% соответственно.


XLM-USD

1 день
-1.52%
1 месяц
15.17%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-28.35%
3 года*
33.09%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
60.23%

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLM-USD и O


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLM-USD
Stellar
-6.87%-39.55%157.40%81.66%-73.35%108.68%184.76%-60.36%-68.37%14,396.90%
O
Realty Income Corporation
13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between XLM-USD and O is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Stellar

Realty Income Corporation

Доходность на риск

XLM-USD vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLM-USD
Ранг доходности на риск XLM-USD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLM-USD c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLM-USDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.29

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

3.12

-3.69

XLM-USD vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLM-USD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLM-USD и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLM-USD и O

Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и O.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLM-USDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-48.45%

-47.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.19%

-11.10%

-60.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.37%

-26.49%

-47.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.25%

-34.48%

-48.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

-48.28%

-47.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.80%

-5.94%

-72.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.14%

-9.20%

-62.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.48%

4.58%

+45.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XLM-USD и O

Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLM-USDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.48%

5.29%

+38.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.28%

11.98%

+47.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.60%

16.21%

+54.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.72%

18.92%

+55.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.79%

25.64%

+87.15%

Часто задаваемые вопросы


XLM-USD and O have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор