Сравнение XLM-USD с O
XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLM-USD returned 60.23%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции O по среднегодовой доходности: 60.23% против 4.89% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between XLM-USD and O is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. O — Ранг доходности на риск
XLM-USD
O
Сравнение XLM-USD c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.29 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 3.12 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и O
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -48.45% | -47.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -11.10% | -60.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -26.49% | -47.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -34.48% | -48.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -48.28% | -47.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -5.94% | -72.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -9.20% | -62.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.48% | 4.58% | +45.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и O
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.48% | 5.29% | +38.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.28% | 11.98% | +47.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 16.21% | +54.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 18.92% | +55.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.79% | 25.64% | +87.15% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and O have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор