Сравнение XLM-USD с MSFT
XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLM-USD returned 60.23%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 60.23% против 24.39% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between XLM-USD and MSFT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
XLM-USD
MSFT
Сравнение XLM-USD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.53 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.08 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и MSFT
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -69.38% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -33.91% | -37.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -33.91% | -40.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -37.15% | -46.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -37.15% | -59.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -27.46% | -51.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -21.78% | -50.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.48% | 16.48% | +34.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и MSFT
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.48% | 10.52% | +32.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.28% | 22.31% | +36.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 25.42% | +45.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 26.66% | +48.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.79% | 27.06% | +85.73% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and MSFT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs MSFT's -69.38%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор