Сравнение XLM-USD с KO
XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, XLM-USD returned 60.23%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 60.23% против 9.55% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between XLM-USD and KO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.03 |
The correlation between XLM-USD and KO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. KO — Ранг доходности на риск
XLM-USD
KO
Сравнение XLM-USD c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.26 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 4.51 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и KO
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -68.23% | -27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -7.87% | -63.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -16.26% | -58.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -17.27% | -65.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -36.99% | -59.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -1.16% | -77.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -16.09% | -56.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.48% | 3.98% | +46.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и KO
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.48% | 6.70% | +36.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.28% | 12.87% | +46.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 16.73% | +53.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 16.18% | +58.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.79% | 18.24% | +94.55% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and KO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор