PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с VOTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLG returned 24.70%/yr vs 23.05%/yr for VOTE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLG charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности XLG и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 11.51%.

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%15.59%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%

Correlation

The correlation between XLG and VOTE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between XLG and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и VOTE

Секторы
XLG
VOTE

Технологии

43.9%
35.5%

Коммуникационные услуги

17.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.2%

Финансовые услуги

9.6%
11.7%

Здравоохранение

7.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.8%

Энергетика

2.7%
3.6%

Промышленность

1.9%
8.5%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

XLG
43.9%
VOTE
35.5%

Коммуникационные услуги

XLG
17.1%
VOTE
11.3%

Потребительский циклический сектор

XLG
11.3%
VOTE
10.2%

Финансовые услуги

XLG
9.6%
VOTE
11.7%

Здравоохранение

XLG
7.0%
VOTE
8.6%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.8%
VOTE
4.8%

Энергетика

XLG
2.7%
VOTE
3.6%

Промышленность

XLG
1.9%
VOTE
8.5%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
VOTE
1.8%

Недвижимость

XLG

-

VOTE
1.8%

Коммунальные услуги

XLG

-

VOTE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYXVOTE с VNQI

Доходность на риск

XLG vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLGVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.38

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.25

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.16

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

14.50

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLG vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLGVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.81

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XLG и VOTE

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-25.71%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-9.10%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-19.08%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.27%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-6.14%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.98%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и VOTE

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.91%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.20%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

12.08%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

17.14%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.14%

+1.70%

Сравнение комиссий XLG и VOTE

XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и VOTE

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VOTE в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XLG and VOTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to VOTE (2.91%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs VOTE's -25.71%.

On 3-year performance, XLG leads with 24.70% vs 23.05% for VOTE. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLG has performed better with a 24.70% return vs 23.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

VOTE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.60% for XLG.

XLG is categorized as S&P 500, while VOTE is Large Cap Blend Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.05% for VOTE.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор