PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOTE с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOTE с TPHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOTE (TCW Transform 500 ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both exchange-traded funds - VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOTE returned 12.96%/yr vs 9.61%/yr for TPHD. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности VOTE и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform 500 ETF (VOTE) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOTE показывает доходность 13.72%, а TPHD немного выше – 13.94%.

VOTE

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
13.33%
С начала года
13.72%
1 год
24.04%
3 года*
21.83%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
Всё время*
13.63%

TPHD

1 день
-0.81%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
4.84%
С начала года
13.94%
1 год
15.41%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
Всё время*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TPHD

Timothy Plan High Dividend Stock ETF
$1.62M$1.12M$883.36K

VOTE

TCW Transform 500 ETF
$2.05M$1.68M$2.43M

Сравнение доходности по годам VOTE и TPHD

2026 (YTD)20252024202320222021
VOTE
TCW Transform 500 ETF		13.72%17.95%25.23%27.60%-19.74%11.77%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		13.94%8.28%12.14%8.86%-1.91%10.82%

Correlation

The correlation between VOTE and TPHD is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.28

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.66

Over the past year, the correlation between VOTE and TPHD has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOTE и TPHD

Секторы
VOTE
TPHD

Технологии

38.5%
8.8%

Финансовые услуги

11.5%
12.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.2%

Здравоохранение

9.0%
2.6%

Промышленность

8.8%
18.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.3%

Энергетика

3.0%
14.0%

Коммунальные услуги

2.1%
24.1%

Сырьевые материалы

1.7%
5.4%

Недвижимость

1.7%
0.0%

Технологии

VOTE
38.5%
TPHD
8.8%

Финансовые услуги

VOTE
11.5%
TPHD
12.8%

Коммуникационные услуги

VOTE
9.8%
TPHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

VOTE
9.5%
TPHD
9.2%

Здравоохранение

VOTE
9.0%
TPHD
2.6%

Промышленность

VOTE
8.8%
TPHD
18.7%

Потребительский защитный сектор

VOTE
4.4%
TPHD
4.3%

Энергетика

VOTE
3.0%
TPHD
14.0%

Коммунальные услуги

VOTE
2.1%
TPHD
24.1%

Сырьевые материалы

VOTE
1.7%
TPHD
5.4%

Недвижимость

VOTE
1.7%
TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform 500 ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ETIDXTPHD с ISMDTPHD с TPIF

Доходность на риск

VOTE vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOTE c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform 500 ETF (VOTE) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOTETPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.45

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.19

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.55

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

7.09

+4.15

VOTE vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOTE и TPHD

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTETPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-41.71%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-6.08%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-15.89%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-16.54%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.08%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-4.65%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.18%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и TPHD

TCW Transform 500 ETF (VOTE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VOTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTETPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.71%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

7.45%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

10.69%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

14.59%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

19.47%

-2.38%

Сравнение комиссий VOTE и TPHD

VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и TPHD

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности TPHD в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.91%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%
VOTE
TCW Transform 500 ETF		0.91%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOTE and TPHD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOTE has higher volatility (4.21%) compared to TPHD (3.71%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, VOTE leads with 12.96% vs 9.61% for TPHD. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOTE has performed better with a 12.96% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.91% for VOTE.

VOTE is categorized as Large Cap Blend Equities, while TPHD is Mid Cap Value Equities. VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: TCW and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.52% for TPHD.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOTE и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор