PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOTE с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOTE с TPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both exchange-traded funds - VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VOTE returned 22.81%/yr vs 13.21%/yr for TPHD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности VOTE и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOTE показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 8.56%.

VOTE

1 день
-0.70%
1 месяц
5.23%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.00%
1 год
28.11%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOTE и TPHD

2026 (YTD)20252024202320222021
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.03%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%11.21%

Correlation

The correlation between VOTE and TPHD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.68

Over the past year, the correlation between VOTE and TPHD has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOTE и TPHD

Секторы
VOTE
TPHD

Технологии

35.5%
8.8%

Финансовые услуги

11.7%
12.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.9%

Здравоохранение

8.6%
2.5%

Промышленность

8.5%
18.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.2%

Энергетика

3.6%
15.4%

Коммунальные услуги

2.3%
24.1%

Сырьевые материалы

1.8%
5.3%

Недвижимость

1.8%
0.0%

Технологии

VOTE
35.5%
TPHD
8.8%

Финансовые услуги

VOTE
11.7%
TPHD
12.6%

Коммуникационные услуги

VOTE
11.3%
TPHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

VOTE
10.2%
TPHD
8.9%

Здравоохранение

VOTE
8.6%
TPHD
2.5%

Промышленность

VOTE
8.5%
TPHD
18.3%

Потребительский защитный сектор

VOTE
4.8%
TPHD
4.2%

Энергетика

VOTE
3.6%
TPHD
15.4%

Коммунальные услуги

VOTE
2.3%
TPHD
24.1%

Сырьевые материалы

VOTE
1.8%
TPHD
5.3%

Недвижимость

VOTE
1.8%
TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF

Доходность на риск

VOTE vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOTE c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTETPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.27

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.92

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.19

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

6.20

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOTE vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа TPHD равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTETPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.27

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.51

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VOTE и TPHD

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTETPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-41.71%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-6.08%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-15.89%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-3.25%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-4.73%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.14%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и TPHD

Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VOTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTETPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.60%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.35%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

10.48%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

14.60%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

19.63%

-2.48%

Сравнение комиссий VOTE и TPHD

VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и TPHD

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности TPHD в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.90%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOTE and TPHD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOTE has higher volatility (2.96%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs TPHD's -41.71%.

On 3-year performance, VOTE leads with 22.81% vs 13.21% for TPHD. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 22.81% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.90% for VOTE.

VOTE is categorized as Large Cap Blend Equities, while TPHD is Mid Cap Value Equities. VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.52% for TPHD.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOTE и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор