PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с SIZE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с SIZE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 17.27%/yr vs 11.76%/yr for SIZE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLG charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SIZE.

Доходность

Сравнение доходности XLG и SIZE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у SIZE с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции SIZE по среднегодовой доходности: 17.27% против 11.76% соответственно.

XLG

1 день
-1.15%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.54%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.27%

SIZE

1 день
-0.68%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.11%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и SIZE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		7.57%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.07%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%

Correlation

The correlation between XLG and SIZE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.73

The correlation between XLG and SIZE shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLG и SIZE

Секторы
XLG
SIZE

Технологии

43.9%
19.9%

Коммуникационные услуги

17.1%
4.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.8%

Финансовые услуги

9.6%
13.5%

Здравоохранение

7.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.7%

Энергетика

2.7%
5.2%

Промышленность

1.9%
16.1%

Сырьевые материалы

0.6%
4.8%

Недвижимость

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

5.5%

Технологии

XLG
43.9%
SIZE
19.9%

Коммуникационные услуги

XLG
17.1%
SIZE
4.1%

Потребительский циклический сектор

XLG
11.3%
SIZE
9.8%

Финансовые услуги

XLG
9.6%
SIZE
13.5%

Здравоохранение

XLG
7.0%
SIZE
9.6%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.8%
SIZE
5.7%

Энергетика

XLG
2.7%
SIZE
5.2%

Промышленность

XLG
1.9%
SIZE
16.1%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
SIZE
4.8%

Недвижимость

XLG

-

SIZE
5.7%

Коммунальные услуги

XLG

-

SIZE
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с QGROSIZE с DIVB

Доходность на риск

XLG vs. SIZE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c SIZE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLGSIZEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.43

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.12

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.28

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

8.88

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLG vs. SIZE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SIZE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и SIZE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLGSIZEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.43

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.47

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.68

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XLG и SIZE

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки SIZE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SIZE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGSIZEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-39.15%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-7.97%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-18.71%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-24.03%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-39.15%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.68%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.18%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.04%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и SIZE

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеют волатильность 3.19% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGSIZEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.17%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.54%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

12.73%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

17.39%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.69%

+0.15%

Сравнение комиссий XLG и SIZE

XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SIZE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и SIZE

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SIZE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.42%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

XLG and SIZE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to SIZE (3.17%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs SIZE's -39.15%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.27% vs 11.76% for SIZE. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.27% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

SIZE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.60% for XLG.

XLG is categorized as S&P 500, while SIZE is Mid Cap Blend Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while SIZE tracks MSCI USA Low Size Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.15% for SIZE.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и SIZE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор