PortfoliosLab logo

iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 5 авг. 2022 г.

SIZE — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI USA Low Size. SIZE запущен 16 апр. 2013 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISINUS46432F3709
CUSIP46432F370
ЭмитентiShares
Дата выпуска16 апр. 2013 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияAll Cap Equities
Комиссия0.15%
Отслеживаемый индексMSCI USA Low Size
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Капитализация

Смешанная

Инвестиционный стиль

Смешанный

Торговые данные

Цена закрытия$120.83
Годовой диапазон$105.98 - $137.55
EMA (50)$115.93
EMA (200)$122.82
Средний объем торгов$11.06K

SIZEГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

SIZEДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI USA Size Factor ETF в апр. 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $28,376 при доходности около 183.76%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-5.69%
-7.74%
SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

SIZEДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц8.21%8.54%
6 месяцев-7.06%-9.53%
С начала года-11.43%-12.89%
1 год-7.10%-6.13%
5 лет10.77%10.90%
10 лет12.99%10.85%

SIZEДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-5.93%-1.18%2.52%-7.16%0.52%-9.20%8.75%0.84%
2021-1.02%5.38%3.86%4.76%1.54%1.62%1.26%2.33%-4.40%5.94%-2.74%4.61%
2020-1.27%-8.63%-18.25%13.66%6.59%1.69%5.15%4.47%-2.10%-0.16%14.31%4.25%
201910.11%3.99%0.51%3.82%-6.92%7.53%1.21%-3.45%2.50%1.31%3.78%2.40%
20183.46%-3.92%-0.26%-0.07%0.70%1.76%2.65%1.97%0.33%-5.35%2.78%-9.92%
20171.57%4.10%-0.12%1.45%0.57%1.12%1.49%-0.66%1.94%1.66%3.61%0.67%
2016-5.97%1.23%7.39%-0.13%2.44%0.68%3.41%-0.65%0.20%-2.16%4.17%1.53%
2015-1.58%4.43%-0.70%-0.57%1.63%-2.28%2.49%-5.59%-1.99%6.78%0.58%-1.01%
2014-1.95%4.08%1.35%0.42%2.29%2.17%-1.79%3.46%-1.93%3.62%3.16%0.40%
20132.93%1.49%-1.65%5.05%-3.30%3.16%4.88%0.98%2.12%

SIZEГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares MSCI USA Size Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.33. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.33
-0.28
SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

SIZEИстория дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI USA Size Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.84$1.64$1.60$1.32$1.86$1.33$1.35$1.27$1.17$0.81

Дивидендный доход

1.53%1.20%1.46%1.41%2.57%1.71%2.07%2.18%2.03%1.64%

SIZEГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-12.27%
-13.44%
SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

SIZEМаксимальные просадки

iShares MSCI USA Size Factor ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 39.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.15%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.163
-22.95%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.
-18.66%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.123
-12.76%18 авг. 2015 г.10211 февр. 2016 г.281 апр. 2016 г.130
-7.7%29 янв. 2018 г.486 апр. 2018 г.9317 авг. 2018 г.141
-7.11%25 июл. 2019 г.1615 авг. 2019 г.551 нояб. 2019 г.71
-6.97%9 сент. 2014 г.2515 окт. 2014 г.830 окт. 2014 г.33
-6.92%1 мая 2019 г.2231 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.36
-6.19%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.18
-5.5%22 мая 2013 г.1920 июн. 2013 г.922 июл. 2013 г.28

SIZEГрафик волатильности

На текущий момент iShares MSCI USA Size Factor ETF показывает волатильность на уровне 17.23%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
17.23%
19.42%
SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)