- ISIN
- US46432F3709
- CUSIP
- 46432F370
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 16 апр. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Low Size Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $422M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции SIZE — $176. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIZE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,474.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) показал доход в 9.07% с начала года и 18.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIZE составила 11.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares MSCI USA Size Factor ETF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 11.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SIZE по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SIZE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.39% | 2.36% | -5.50% | 6.98% | 3.12% | -0.18% | 9.07% | ||||||
| 2025 | 3.85% | -1.38% | -4.05% | -1.90% | 4.91% | 3.61% | 1.04% | 2.35% | 0.99% | -0.12% | 0.78% | 0.29% | 10.51% |
| 2024 | -0.90% | 4.80% | 4.30% | -5.31% | 2.42% | -0.03% | 4.12% | 2.55% | 1.75% | -0.75% | 7.60% | -6.13% | 14.37% |
| 2023 | 8.19% | -3.27% | -0.57% | -0.73% | -2.17% | 7.59% | 4.20% | -3.27% | -4.67% | -4.48% | 9.88% | 7.41% | 17.78% |
| 2022 | -5.93% | -1.18% | 2.52% | -7.16% | 0.52% | -9.20% | 8.75% | -3.18% | -9.57% | 8.84% | 6.14% | -5.29% | -15.86% |
| 2021 | -1.02% | 5.38% | 3.86% | 4.76% | 1.54% | 1.62% | 1.26% | 2.33% | -4.40% | 5.94% | -2.74% | 4.61% | 25.05% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI USA Size Factor ETF has an annualized alpha of 0.20%, beta of 0.93, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2013.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.82, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.20%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 95.76%
- Участие в снижении
- 99.61%
Комиссия
Комиссия SIZE составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIZE имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIZE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.93 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 13.52 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI USA Size Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.49 | $2.42 | $2.27 | $1.87 | $1.81 | $1.64 | $1.60 | $1.32 | $1.86 | $1.33 | $1.35 | $1.27 |
Дивидендный доход | 1.42% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Size Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $2.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI USA Size Factor ETF показал максимальную просадку в 39.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка iShares MSCI USA Size Factor ETF составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.15%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 23d | 7mo 24dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.03%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.71%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 26d | 7mo 3dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.67%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 27d | 5mo 28dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.76%февр. 2016 г. | 5mo 27d | 1mo 20d | 7mo 17dавг. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| SIZE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -56.78% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -9.10% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | -18.90% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -25.43% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -33.92% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.74% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -10.72% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.97% | +0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIZE
Добавьте iShares MSCI USA Size Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIZE