PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с QGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Both are passively managed. Over the past 5 years, SIZE returned 8.07%/yr vs 12.22%/yr for QGRO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 2.19%.

SIZE

1 день
-0.68%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.11%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.76%

QGRO

1 день
-0.43%
1 месяц
4.28%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.57%
1 год
10.81%
3 года*
21.29%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.07%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-12.51%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.19%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%

Correlation

The correlation between SIZE and QGRO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.83

The correlation between SIZE and QGRO shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIZE и QGRO

Секторы
SIZE
QGRO

Технологии

19.9%
37.1%

Промышленность

16.1%
13.6%

Финансовые услуги

13.5%
5.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.0%

Здравоохранение

9.6%
12.7%

Недвижимость

5.7%
0.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.8%

Коммунальные услуги

5.5%
0.9%

Энергетика

5.2%
1.8%

Сырьевые материалы

4.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
11.0%

Технологии

SIZE
19.9%
QGRO
37.1%

Промышленность

SIZE
16.1%
QGRO
13.6%

Финансовые услуги

SIZE
13.5%
QGRO
5.9%

Потребительский циклический сектор

SIZE
9.8%
QGRO
12.0%

Здравоохранение

SIZE
9.6%
QGRO
12.7%

Недвижимость

SIZE
5.7%
QGRO
0.9%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.7%
QGRO
3.8%

Коммунальные услуги

SIZE
5.5%
QGRO
0.9%

Энергетика

SIZE
5.2%
QGRO
1.8%

Сырьевые материалы

SIZE
4.8%
QGRO
0.3%

Коммуникационные услуги

SIZE
4.1%
QGRO
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с DIVB
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

SIZE vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIZEQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.71

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.08

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

0.80

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

2.69

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIZE vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIZEQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.71

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.67

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SIZE и QGRO

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-32.56%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-13.54%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-23.82%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-31.86%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.67%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.68%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.03%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и QGRO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.17%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.38%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

11.71%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

15.33%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

21.06%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

22.93%

-4.24%

Сравнение комиссий SIZE и QGRO

SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и QGRO

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности QGRO в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.42%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and QGRO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (3.38%) compared to SIZE (3.17%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs QGRO's -32.56%.

On 5-year performance, QGRO leads with 12.22% vs 8.07% for SIZE. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 12.22% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

SIZE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.19% for QGRO.

SIZE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QGRO is Large Cap Growth Equities. SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.29% for QGRO.

SIZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор