Сравнение SIZE с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
SIZE и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIZE или IJH.
Основные характеристики
| SIZE | IJH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.17% | 11.72% |
| Дох-ть за 1 год | 22.95% | 21.96% |
| Дох-ть за 3 года | 5.27% | 6.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 11.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.09% | 9.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 13.42% | 16.77% |
| Макс. просадка | -39.15% | -55.07% |
| Текущая просадка | -0.29% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между SIZE и IJH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и IJH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIZE показывает доходность 12.17%, а IJH немного ниже – 11.72%. За последние 10 лет акции SIZE превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и IJH
SIZE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SIZE c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и IJH
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности IJH в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.35% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% | 1.78% | 1.41% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.28% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и IJH
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и IJH
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.36%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.