Сравнение SIZE с QDVA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE).
SIZE и QDVA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIZE или QDVA.DE.
Основные характеристики
| SIZE | QDVA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.17% | 24.30% |
| Дох-ть за 1 год | 22.95% | 32.51% |
| Дох-ть за 3 года | 5.27% | 6.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 10.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.89 |
| Дневная вол-ть | 13.42% | 18.18% |
| Макс. просадка | -39.15% | -33.34% |
| Текущая просадка | -0.29% | -5.82% |
Корреляция
Корреляция между SIZE и QDVA.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и QDVA.DE
С начала года, SIZE показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у QDVA.DE с доходностью 24.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и QDVA.DE
SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QDVA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SIZE c QDVA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и QDVA.DE
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.35% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% | 1.78% | 1.41% |
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и QDVA.DE
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки QDVA.DE в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и QDVA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и QDVA.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.30%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.