PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIZE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIZE returned 11.84%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIZE показывает доходность 13.90%, а SPY немного ниже – 13.49%. За последние 10 лет акции SIZE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.84% против 15.27% соответственно.

SIZE

1 день
-0.46%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
10.79%
С начала года
13.90%
1 год
18.62%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.84%
Всё время*
12.11%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SIZE

iShares MSCI USA Size Factor ETF
$732.33K$743.58K$966.40K

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам SIZE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		13.90%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SIZE and SPY is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.84

The correlation between SIZE and SPY shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIZE и SPY

Секторы
SIZE
SPY

Технологии

18.6%
36.9%

Финансовые услуги

15.7%
12.5%

Промышленность

14.8%
7.6%

Здравоохранение

11.4%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
8.9%

Коммунальные услуги

5.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Недвижимость

5.3%
2.0%

Сырьевые материалы

4.9%
1.9%

Энергетика

3.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
9.7%

Технологии

SIZE
18.6%
SPY
36.9%

Финансовые услуги

SIZE
15.7%
SPY
12.5%

Промышленность

SIZE
14.8%
SPY
7.6%

Здравоохранение

SIZE
11.4%
SPY
9.4%

Потребительский циклический сектор

SIZE
10.9%
SPY
8.9%

Коммунальные услуги

SIZE
5.6%
SPY
2.6%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.5%
SPY
4.8%

Недвижимость

SIZE
5.3%
SPY
2.0%

Сырьевые материалы

SIZE
4.9%
SPY
1.9%

Энергетика

SIZE
3.8%
SPY
3.4%

Коммуникационные услуги

SIZE
3.3%
SPY
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с QGROSIZE с IJH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SIZE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIZE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIZESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.87

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.57

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.71

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

11.55

-2.36

SIZE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIZE и SPY

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-55.19%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.88%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-18.76%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-24.50%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-33.72%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.20%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-9.01%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.08%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и SPY

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.38%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.10%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

10.32%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

12.88%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.21%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.96%

+0.72%

Сравнение комиссий SIZE и SPY

SIZE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и SPY

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.33%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and SPY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to SIZE (3.38%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 11.84% for SIZE. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SIZE.

SIZE has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.98% for SPY.

SIZE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор