Сравнение SIZE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SIZE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIZE или VOO.
Основные характеристики
| SIZE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.50% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 23.10% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 5.38% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.60% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.13% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 13.42% | 12.63% |
| Макс. просадка | -39.15% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между SIZE и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и VOO
С начала года, SIZE показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции SIZE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.13% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и VOO
SIZE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SIZE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и VOO
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.35% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% | 1.78% | 1.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и VOO
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и VOO
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.