Сравнение SIZE с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
SIZE и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIZE или QUAL.
Основные характеристики
| SIZE | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.17% | 20.38% |
| Дох-ть за 1 год | 22.95% | 30.96% |
| Дох-ть за 3 года | 5.27% | 10.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 15.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.09% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 13.42% | 13.19% |
| Макс. просадка | -39.15% | -34.06% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между SIZE и QUAL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и QUAL
С начала года, SIZE показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции SIZE уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 11.09% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и QUAL
И SIZE, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SIZE c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и QUAL
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности QUAL в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.35% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% | 1.78% | 1.41% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.01% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и QUAL
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и QUAL
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.36%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.