PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с QUAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIZE returned 11.76%/yr vs 14.27%/yr for QUAL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIZE показывает доходность 9.07%, а QUAL немного ниже – 8.80%. За последние 10 лет акции SIZE уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 11.76% против 14.27% соответственно.

SIZE

1 день
-0.68%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.11%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.76%

QUAL

1 день
-0.07%
1 месяц
4.62%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.86%
1 год
21.68%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.07%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		8.80%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between SIZE and QUAL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г.

0.84

The correlation between SIZE and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIZE и QUAL

Секторы
SIZE
QUAL

Технологии

19.9%
36.5%

Промышленность

16.1%
8.2%

Финансовые услуги

13.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.3%

Здравоохранение

9.6%
9.0%

Недвижимость

5.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.9%

Коммунальные услуги

5.5%
1.9%

Энергетика

5.2%
4.0%

Сырьевые материалы

4.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
11.1%

Технологии

SIZE
19.9%
QUAL
36.5%

Промышленность

SIZE
16.1%
QUAL
8.2%

Финансовые услуги

SIZE
13.5%
QUAL
11.5%

Потребительский циклический сектор

SIZE
9.8%
QUAL
9.3%

Здравоохранение

SIZE
9.6%
QUAL
9.0%

Недвижимость

SIZE
5.7%
QUAL
1.8%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.7%
QUAL
4.9%

Коммунальные услуги

SIZE
5.5%
QUAL
1.9%

Энергетика

SIZE
5.2%
QUAL
4.0%

Сырьевые материалы

SIZE
4.8%
QUAL
1.7%

Коммуникационные услуги

SIZE
4.1%
QUAL
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с QGROSIZE с DIVB
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

SIZE vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIZEQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.84

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.62

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.41

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

11.00

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIZE vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIZEQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.80

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SIZE и QUAL

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-34.06%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-9.03%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-18.00%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-28.23%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-34.06%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.16%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.11%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.98%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и QUAL

iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что SIZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.51%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.03%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

11.83%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.33%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

18.10%

+0.59%

Сравнение комиссий SIZE и QUAL

И SIZE, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и QUAL

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности QUAL в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.88%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.42%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and QUAL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIZE has higher volatility (3.17%) compared to QUAL (2.51%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.27% vs 11.76% for SIZE. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.27% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE and QUAL have the same expense ratio: 0.15% per year.

SIZE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.88% for QUAL.

SIZE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор