Сравнение XLG с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
XLG и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLG и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLG и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 15.72% против 5.88% соответственно.
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и PHDG
XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
XLG vs. PHDG — Ранг доходности на риск
XLG
PHDG
Сравнение XLG c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLG | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.60 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.83 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.69 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 1.93 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.60 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.36 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между XLG и PHDG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и PHDG
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и PHDG
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -17.70% | -34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.93% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -17.06% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | -17.06% | -13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -1.82% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -6.32% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.24% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и PHDG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 2.79% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 6.33% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 10.58% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 10.90% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 11.89% | +6.92% |