PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с JPEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с JPEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while JPEF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. XLG is passively managed, while JPEF is actively managed. Over the past year, XLG returned 28.88% vs 19.72% for JPEF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XLG charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for JPEF.

Доходность

Сравнение доходности XLG и JPEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLG показывает доходность 8.03%, а JPEF немного выше – 8.08%.

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%

JPEF

1 день
0.26%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и JPEF

2026 (YTD)202520242023
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%4.96%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		8.08%12.07%28.19%5.72%

Correlation

The correlation between XLG and JPEF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between XLG and JPEF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и JPEF

Секторы
XLG
JPEF

Технологии

43.9%
29.0%

Коммуникационные услуги

17.1%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.8%

Финансовые услуги

9.6%
14.0%

Здравоохранение

7.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.0%

Энергетика

2.7%
5.2%

Промышленность

1.9%
9.3%

Сырьевые материалы

0.6%
2.2%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

XLG
43.9%
JPEF
29.0%

Коммуникационные услуги

XLG
17.1%
JPEF
12.1%

Потребительский циклический сектор

XLG
11.3%
JPEF
11.8%

Финансовые услуги

XLG
9.6%
JPEF
14.0%

Здравоохранение

XLG
7.0%
JPEF
8.7%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.8%
JPEF
2.0%

Энергетика

XLG
2.7%
JPEF
5.2%

Промышленность

XLG
1.9%
JPEF
9.3%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
JPEF
2.2%

Недвижимость

XLG

-

JPEF
2.6%

Коммунальные услуги

XLG

-

JPEF
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

JPMorgan Equity Focus ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с CGUSJPEF с SCHDJPEF с QQQ

Доходность на риск

XLG vs. JPEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c JPEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLGJPEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.74

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.46

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.40

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

10.84

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLG vs. JPEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEF равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и JPEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLGJPEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.74

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.27

-0.65

Просадки

Сравнение просадок XLG и JPEF

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки JPEF в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и JPEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGJPEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-18.09%

-34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.25%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.55%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-2.14%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.82%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и JPEF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGJPEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.97%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

8.64%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

11.37%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

15.01%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

15.01%

+3.83%

Сравнение комиссий XLG и JPEF

XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPEF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и JPEF

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности JPEF в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

XLG and JPEF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to JPEF (2.97%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs JPEF's -18.09%.

On 1-year performance, XLG leads with 28.88% vs 19.72% for JPEF. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JPEF has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLG has performed better with a 28.88% return vs 19.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for JPEF.

JPEF has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.60% for XLG.

XLG is categorized as S&P 500, while JPEF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.50% for JPEF.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и JPEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор