PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLG с JPEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с JPEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while JPEF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. XLG is passively managed, while JPEF is actively managed. Over the past year, XLG returned 17.00% vs 15.51% for JPEF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XLG charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for JPEF.

Доходность

Сравнение доходности XLG и JPEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у JPEF с доходностью 7.98%.

XLG

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.04%
1 год
17.00%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.48%

JPEF

1 день
-0.71%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.34%
С начала года
7.98%
1 год
15.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и JPEF

2026 (YTD)202520242023
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		4.04%19.51%33.49%5.11%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		7.98%12.07%28.19%5.70%

Correlation

The correlation between XLG and JPEF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

0.91

The correlation between XLG and JPEF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и JPEF

Секторы
XLG
JPEF

Технологии

48.7%
33.2%

Коммуникационные услуги

13.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.7%

Финансовые услуги

9.9%
13.2%

Здравоохранение

6.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.9%

Энергетика

2.2%
4.7%

Промышленность

2.1%
9.2%

Коммунальные услуги

0.8%
2.5%

Сырьевые материалы

0.6%
2.1%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

XLG
48.7%
JPEF
33.2%

Коммуникационные услуги

XLG
13.9%
JPEF
11.3%

Потребительский циклический сектор

XLG
10.1%
JPEF
11.7%

Финансовые услуги

XLG
9.9%
JPEF
13.2%

Здравоохранение

XLG
6.7%
JPEF
8.0%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.0%
JPEF
1.9%

Энергетика

XLG
2.2%
JPEF
4.7%

Промышленность

XLG
2.1%
JPEF
9.2%

Коммунальные услуги

XLG
0.8%
JPEF
2.5%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
JPEF
2.1%

Недвижимость

XLG

-

JPEF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

JPMorgan Equity Focus ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG
Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с CGUSJPEF с JEMI.LJPEF с CPODXJPEF с SCHD

Доходность на риск

XLG vs. JPEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c JPEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLGJPEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.29

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.84

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.89

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

8.00

-3.43

XLG vs. JPEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEF равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и JPEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLG и JPEF

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки JPEF в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и JPEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGJPEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-18.09%

-34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.25%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-0.71%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-2.13%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.94%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и JPEF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGJPEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.54%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.76%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

12.11%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

15.01%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

15.01%

+3.86%

Сравнение комиссий XLG и JPEF

XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPEF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и JPEF

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что сопоставимо с доходностью JPEF в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XLG and JPEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLG has higher volatility (4.63%) compared to JPEF (3.54%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs JPEF's -18.09%.

On 1-year performance, XLG leads with 17.00% vs 15.51% for JPEF. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JPEF has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLG has performed better with a 17.00% return vs 15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for JPEF.

XLG and JPEF have nearly identical dividend yields, around 0.65%.

XLG is categorized as S&P 500, while JPEF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.50% for JPEF.

JPEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и JPEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор