PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с IGM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 16.96%/yr vs 24.57%/yr for IGM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XLG charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for IGM.

Доходность

Сравнение доходности XLG и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 23.42%. За последние 10 лет акции XLG уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 16.96% против 24.57% соответственно.

XLG

1 день
0.10%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
23.20%
3 года*
22.23%
5 лет*
15.12%
10 лет*
16.96%

IGM

1 день
0.69%
1 месяц
1.65%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.24%
1 год
50.68%
3 года*
35.37%
5 лет*
20.09%
10 лет*
24.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		3.62%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		23.42%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between XLG and IGM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2005 г.

0.89

The correlation between XLG and IGM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и IGM

Секторы
XLG
IGM

Технологии

45.9%
85.2%

Коммуникационные услуги

15.9%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
0.0%

Финансовые услуги

9.5%
0.3%

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

2.6%
0.2%

Промышленность

2.0%
0.3%

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLG
45.9%
IGM
85.2%

Коммуникационные услуги

XLG
15.9%
IGM
13.9%

Потребительский циклический сектор

XLG
10.6%
IGM
0.0%

Финансовые услуги

XLG
9.5%
IGM
0.3%

Здравоохранение

XLG
7.4%
IGM

-

Потребительский защитный сектор

XLG
5.5%
IGM

-

Энергетика

XLG
2.6%
IGM
0.2%

Промышленность

XLG
2.0%
IGM
0.3%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
IGM

-

Недвижимость

XLG

-

IGM

-

Коммунальные услуги

XLG

-

IGM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

XLG vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLGIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.22

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.78

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.97

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

10.06

-3.60

XLG vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGM равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLG и IGM

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-65.59%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-16.44%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-26.39%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-40.68%

+12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-40.68%

+10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-6.80%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-15.22%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.84%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и IGM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 4.31%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

10.03%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

18.11%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

21.98%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

25.91%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

24.66%

-5.79%

Сравнение комиссий XLG и IGM

XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и IGM

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности IGM в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.62%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

XLG and IGM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (10.03%) compared to XLG (4.31%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs IGM's -65.59%.

On 10-year performance, IGM leads with 24.57% vs 16.96% for XLG. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 24.57% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

XLG has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.13% for IGM.

XLG is categorized as S&P 500, while IGM is Technology Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.39% for IGM.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор