PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLG с IDMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

XLG и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLG и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLG и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.21%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.06%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 15.73% против 11.76% соответственно.

XLG

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-4.60%
1 год
18.96%
3 года*
21.75%
5 лет*
13.95%
10 лет*
15.73%

IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий XLG и IDMO

XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

XLG vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLGIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.54

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.14

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.48

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

9.91

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLG vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLGIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.54

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.43

+0.15

Корреляция

Корреляция между XLG и IDMO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и IDMO

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IDMO в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок XLG и IDMO

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

XLGIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-39.38%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.31%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-27.07%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-31.34%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-7.05%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-9.85%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.08%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и IDMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 5.74%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLGIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

8.97%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.71%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

19.23%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

17.67%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

17.90%

+0.91%