PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLG с DXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLG и DXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLG и DXD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
DXD
ProShares UltraShort Dow30
6.78%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у DXD с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции DXD по среднегодовой доходности: 15.72% против -23.49% соответственно.


XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%

DXD

1 день
-1.00%
1 месяц
10.11%
С начала года
6.78%
6 месяцев
0.78%
1 год
-18.79%
3 года*
-16.80%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-23.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Top 50 ETF

ProShares UltraShort Dow30

Сравнение комиссий XLG и DXD

XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DXD в 0.95%.


Доходность на риск

XLG vs. DXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина

DXD
Ранг доходности на риск DXD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c DXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLGDXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.56

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

-0.62

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.92

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.44

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

-0.58

+6.29

XLG vs. DXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа DXD равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и DXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLGDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.56

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.47

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

-0.68

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.63

+1.21

Корреляция

Корреляция между XLG и DXD составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и DXD

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DXD в 3.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%
DXD
ProShares UltraShort Dow30
3.47%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLG и DXD

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки DXD в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и DXD.


Загрузка...

Показатели просадок


XLGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-99.69%

+47.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-43.03%

+30.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-63.50%

+35.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-94.37%

+63.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-99.64%

+90.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-82.15%

+74.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

32.25%

-28.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и DXD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 5.82%, в то время как у ProShares UltraShort Dow30 (DXD) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

9.98%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

18.68%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

33.39%

-13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

29.39%

-10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

34.85%

-16.04%