Сравнение XLG с DXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD).
XLG и DXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLG и DXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLG и DXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у DXD с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции DXD по среднегодовой доходности: 15.72% против -23.49% соответственно.
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и DXD
XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DXD в 0.95%.
Доходность на риск
XLG vs. DXD — Ранг доходности на риск
XLG
DXD
Сравнение XLG c DXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLG | DXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.56 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.62 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.44 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -0.58 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLG | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.56 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.47 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | -0.68 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.63 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между XLG и DXD составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и DXD
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DXD в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и DXD
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки DXD в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и DXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLG | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -99.69% | +47.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -43.03% | +30.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -63.50% | +35.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | -94.37% | +63.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -99.64% | +90.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -82.15% | +74.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 32.25% | -28.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и DXD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 5.82%, в то время как у ProShares UltraShort Dow30 (DXD) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLG | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 9.98% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 18.68% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 33.39% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 29.39% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 34.85% | -16.04% |