PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с SCHW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLF с SCHW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности XLF и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLF и SCHW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-7.24%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%16.38%-18.43%31.15%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью -7.24%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям SCHW по среднегодовой доходности: 12.45% против 13.96% соответственно.

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%

SCHW

1 день
-1.72%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
0.74%
1 год
20.38%
3 года*
22.59%
5 лет*
8.22%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial Select Sector SPDR Fund

The Charles Schwab Corporation

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE
Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS

Доходность на риск

XLF vs. SCHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFSCHWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.83

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.19

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.33

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

3.53

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. SCHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SCHW равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFSCHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.83

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Корреляция

Корреляция между XLF и SCHW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и SCHW

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SCHW в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.22%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%

Просадки

Сравнение просадок XLF и SCHW

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, примерно равная максимальной просадке SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и SCHW.

Загрузка...

Показатели просадок

XLFSCHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-86.79%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.61%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-49.70%

+23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-51.08%

+8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-13.56%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-35.65%

+15.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.51%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и SCHW

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеют волатильность 4.76% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLFSCHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.91%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

16.37%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

24.57%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

32.12%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

33.42%

-11.24%