Сравнение XLF с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
XLF и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLF и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.89% соответственно.
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и KIE
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
XLF vs. KIE — Ранг доходности на риск
XLF
KIE
Сравнение XLF c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.43 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | -0.46 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.67 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -1.55 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.43 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между XLF и KIE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и KIE
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и KIE
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -75.30% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -12.25% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -15.68% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -44.31% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -9.91% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -12.09% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.26% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и KIE
Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеют волатильность 4.76% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.73% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 11.48% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 19.77% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.30% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 21.14% | +1.04% |