Сравнение KIE с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
KIE и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и SCHH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 10.89% против 3.29% соответственно.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и SCHH
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Доходность на риск
KIE vs. SCHH — Ранг доходности на риск
KIE
SCHH
Сравнение KIE c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.21 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 0.39 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.28 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 1.09 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.21 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.19 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.16 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между KIE и SCHH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и SCHH
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SCHH в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и SCHH
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и SCHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -44.22% | -31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.40% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -33.28% | +17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -44.22% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -7.07% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -9.54% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 3.17% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и SCHH
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 4.73% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.64% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 9.28% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 16.20% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.69% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 20.97% | +0.17% |