Сравнение KIE с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
KIE и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIE или SCHH.
Основные характеристики
| KIE | SCHH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.61% | 9.76% |
| Дох-ть за 1 год | 38.21% | 30.43% |
| Дох-ть за 3 года | 15.23% | -0.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.21% | 1.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 4.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 4.61 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 14.91 | 6.85 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 4.27% |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 16.83% |
| Макс. просадка | -75.30% | -44.22% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.47% |
Корреляция
Корреляция между KIE и SCHH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KIE и SCHH
С начала года, KIE показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 12.55% против 4.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и SCHH
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KIE c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и SCHH
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SCHH в 2.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.28% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.97% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и SCHH
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и SCHH
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.