PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KIE с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KIE и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.38%
18.76%
KIE
SCHH

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность 34.87%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 12.57% против 4.58% соответственно.


KIE

С начала года

34.87%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

20.38%

1 год

36.80%

5 лет (среднегодовая)

13.63%

10 лет (среднегодовая)

12.57%

SCHH

С начала года

11.39%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

18.76%

1 год

24.85%

5 лет (среднегодовая)

2.40%

10 лет (среднегодовая)

4.58%

Основные характеристики


KIESCHH
Коэф-т Шарпа2.591.59
Коэф-т Сортино3.422.22
Коэф-т Омега1.451.28
Коэф-т Кальмара4.500.99
Коэф-т Мартина14.565.84
Индекс Язвы2.58%4.33%
Дневная вол-ть14.51%15.97%
Макс. просадка-75.30%-44.22%
Текущая просадка0.00%-7.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KIE и SCHH

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.


KIE
SPDR S&P Insurance ETF
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между KIE и SCHH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KIE c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.591.59
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.422.22
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.28
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.500.99
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 14.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.565.84
KIE
SCHH

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SCHH равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
1.59
KIE
SCHH

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и SCHH

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SCHH в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.26%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%1.38%
SCHH
Schwab US REIT ETF
2.93%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%2.59%

Просадки

Сравнение просадок KIE и SCHH

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-7.11%
KIE
SCHH

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и SCHH

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
4.62%
KIE
SCHH