Сравнение XLF с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
XLF и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLF и KCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.10% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -7.76% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.10%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 12.53% против 16.04% соответственно.
XLF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -9.10%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 12.53%
KCE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- 8.15%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 16.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и KCE
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KCE в 0.35%.
Доходность на риск
XLF vs. KCE — Ранг доходности на риск
XLF
KCE
Сравнение XLF c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | KCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.32 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.58 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 1.52 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.32 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XLF и KCE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и KCE
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности KCE в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.87% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и KCE
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и KCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -74.00% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -17.44% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -34.45% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -40.78% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -14.36% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -22.94% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 6.62% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и KCE
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.71%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 6.19% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 15.52% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 25.67% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 22.94% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 23.20% | -1.02% |