Сравнение KCE с BCD
KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. KCE is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past 5 years, KCE returned 11.80%/yr vs 11.98%/yr for BCD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KCE charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности KCE и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 20.45%.
KCE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 16.37%
BCD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.51%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCE и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -1.07% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 25.90% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 20.45% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.08% |
Correlation
The correlation between KCE and BCD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between KCE and BCD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCE vs. BCD — Ранг доходности на риск
KCE
BCD
Сравнение KCE c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 4.42 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 12.57 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.33 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.67 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок KCE и BCD
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCE | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -29.81% | -44.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -7.22% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | -10.50% | -15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -23.03% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -3.60% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -9.86% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 2.54% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и BCD
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеют волатильность 4.24% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCE | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.33% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 11.74% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 13.72% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 15.41% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 13.90% | +9.20% |
Сравнение комиссий KCE и BCD
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и BCD
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности BCD в 14.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.29% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.75% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
KCE and BCD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCD has higher volatility (4.33%) compared to KCE (4.24%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs BCD's -29.81%.
On 5-year performance, BCD leads with 11.98% vs 11.80% for KCE. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BCD has performed better with a 11.98% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for KCE.
BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 1.75% for KCE.
KCE is categorized as Financials Equities, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: State Street and Aberdeen. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.29% for BCD.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCE и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор