PortfoliosLab logo
Сравнение KCE с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KCE и BCD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KCE и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.85%
70.51%
KCE
BCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCE:

0.62

BCD:

0.34

Коэф-т Сортино

KCE:

1.00

BCD:

0.55

Коэф-т Омега

KCE:

1.14

BCD:

1.07

Коэф-т Кальмара

KCE:

0.61

BCD:

0.21

Коэф-т Мартина

KCE:

2.20

BCD:

0.84

Индекс Язвы

KCE:

7.31%

BCD:

5.13%

Дневная вол-ть

KCE:

26.19%

BCD:

12.81%

Макс. просадка

KCE:

-74.00%

BCD:

-29.79%

Текущая просадка

KCE:

-16.48%

BCD:

-11.17%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 5.08%.


KCE

С начала года

-10.27%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-6.23%

1 год

15.79%

5 лет

21.70%

10 лет

11.83%

BCD

С начала года

5.08%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

4.17%

1 год

4.20%

5 лет

16.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KCE и BCD

KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.


График комиссии KCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KCE: 0.35%
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCD: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCE и BCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KCE
Ранг риск-скорректированной доходности KCE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCE c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KCE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KCE: 0.62
BCD: 0.34
Коэффициент Сортино KCE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KCE: 1.00
BCD: 0.55
Коэффициент Омега KCE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KCE: 1.14
BCD: 1.07
Коэффициент Кальмара KCE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KCE: 0.61
BCD: 0.21
Коэффициент Мартина KCE, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KCE: 2.20
BCD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.34
KCE
BCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и BCD

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BCD в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.77%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
3.43%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCE и BCD

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.48%
-11.17%
KCE
BCD

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и BCD

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.42%
7.17%
KCE
BCD