Сравнение KCE с BCD
KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while BCD is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, KCE returned 13.20%/yr vs 10.84%/yr for BCD. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KCE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности KCE и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 15.79%.
KCE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 17.73%
- Всё время*
- 7.81%
BCD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.90M | $1.70M | $2.16M | |
| $2.37M | $2.19M | $2.42M |
Сравнение доходности по годам KCE и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 11.35% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 25.98% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.79% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.83% |
Correlation
The correlation between KCE and BCD is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between KCE and BCD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCE vs. BCD — Ранг доходности на риск
KCE
BCD
Сравнение KCE c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCE | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.23 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 7.13 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCE и BCD
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCE | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -29.81% | -44.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -12.70% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | -12.70% | -13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -23.03% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -7.32% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -9.82% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 3.96% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и BCD
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCE | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.71% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 10.41% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 14.25% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 15.36% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 13.91% | +8.96% |
Сравнение комиссий KCE и BCD
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BCD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и BCD
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности BCD в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.87% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.62% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
KCE and BCD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCE has higher volatility (6.36%) compared to BCD (3.71%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs BCD's -29.81%.
On 5-year performance, KCE leads with 13.20% vs 10.84% for BCD. On fees, BCD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KCE has performed better with a 13.20% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for KCE.
BCD has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 1.62% for KCE.
KCE is categorized as Financials Equities, while BCD is Commodities. KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while BCD tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: State Street and Aberdeen. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.30% for BCD.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCE и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор