PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KCE с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KCE и BCD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KCE с BCD

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).

KCE и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCE или BCD.

Доходность

Сравнение доходности KCE и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCE:

0.90

BCD:

0.08

Коэф-т Сортино

KCE:

1.30

BCD:

-0.06

Коэф-т Омега

KCE:

1.18

BCD:

0.99

Коэф-т Кальмара

KCE:

0.85

BCD:

-0.07

Коэф-т Мартина

KCE:

2.83

BCD:

-0.30

Индекс Язвы

KCE:

7.93%

BCD:

4.60%

Дневная вол-ть

KCE:

26.59%

BCD:

12.72%

Макс. просадка

KCE:

-74.00%

BCD:

-29.79%

Текущая просадка

KCE:

-8.27%

BCD:

-12.47%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 3.54%.

KCE

С начала года

-1.46%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-7.99%

1 год

23.84%

3 года

20.54%

5 лет

22.20%

10 лет

12.75%

BCD

С начала года

3.54%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

4.34%

1 год

1.02%

3 года

-3.01%

5 лет

14.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Сравнение комиссий KCE и BCD

KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCE и BCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг риск-скорректированной доходности KCE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCE c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и BCD

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности BCD в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.61%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		3.48%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCE и BCD

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и BCD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и BCD

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...