Сравнение KCE с BCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).
KCE и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности KCE и BCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 25.90% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 14.95%.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
BCD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и BCD
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Доходность на риск
KCE vs. BCD — Ранг доходности на риск
KCE
BCD
Сравнение KCE c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.47 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.97 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.27 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 7.10 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.47 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.64 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между KCE и BCD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и BCD
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности BCD в 14.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.97% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и BCD
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и BCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -29.81% | -44.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -9.75% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -23.03% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -3.05% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -10.01% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 3.11% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и BCD
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.52% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 11.61% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 15.15% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 15.42% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 13.93% | +9.28% |