PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с IAK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds - XLF tracks the Financial Select Sector Index while IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 13.96%/yr vs 13.52%/yr for IAK. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XLF charges 0.08%/yr vs 0.38%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности XLF и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLF имеют среднегодовую доходность 13.96%, а акции IAK немного отстают с 13.52%.

XLF

1 день
-0.50%
1 месяц
3.45%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-3.26%
1 год
5.58%
3 года*
19.71%
5 лет*
9.56%
10 лет*
13.96%

IAK

1 день
-0.97%
1 месяц
3.53%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.01%
1 год
8.08%
3 года*
19.38%
5 лет*
14.10%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-1.56%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.97%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between XLF and IAK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.84

Over the past year, the correlation between XLF and IAK has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLF и IAK

Секторы
XLF
IAK

Финансовые услуги

98.0%
99.4%

Технологии

1.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.0%
IAK
99.4%

Технологии

XLF
1.8%
IAK

-

Промышленность

XLF
0.2%
IAK

-

Сырьевые материалы

XLF

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

XLF

-

IAK

-

Энергетика

XLF

-

IAK

-

Здравоохранение

XLF

-

IAK
0.6%

Недвижимость

XLF

-

IAK

-

Коммунальные услуги

XLF

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с ^SP500TR

Доходность на риск

XLF vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.54

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.84

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.07

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

2.38

-1.41

XLF vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAK равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и IAK

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-77.38%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-7.62%

-7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-11.58%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-14.76%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-44.95%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-0.97%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.99%

-16.09%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.41%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и IAK

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.19%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.68%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.69%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

15.15%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

18.05%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

20.86%

+1.24%

Сравнение комиссий XLF и IAK

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IAK в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и IAK

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IAK в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.59%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.51%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and IAK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (5.68%) compared to XLF (4.19%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.96% vs 13.52% for IAK. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.96% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.51% for XLF.

XLF tracks Financial Select Sector Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.38% for IAK.

IAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор