Сравнение XLF с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
XLF и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLF и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLF имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции IAK немного отстают с 11.95%.
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и IAK
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
XLF vs. IAK — Ранг доходности на риск
XLF
IAK
Сравнение XLF c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.28 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | -0.26 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.42 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -1.04 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.28 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XLF и IAK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и IAK
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и IAK
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -77.38% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -11.58% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -14.76% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -44.95% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -6.09% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -16.24% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.71% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и IAK
Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что XLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.04% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 10.48% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 18.69% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.07% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 20.89% | +1.29% |