Сравнение XLF с IAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).
XLF и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLF и IAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 12.45% против 17.72% соответственно.
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и IAI
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.
Доходность на риск
XLF vs. IAI — Ранг доходности на риск
XLF
IAI
Сравнение XLF c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.78 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.18 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.15 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 3.49 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.78 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между XLF и IAI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и IAI
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности IAI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и IAI
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и IAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -75.46% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -16.52% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -28.84% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -40.38% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -13.06% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -22.80% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.45% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и IAI
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 6.14% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 15.26% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 24.14% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 21.38% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 22.91% | -0.73% |