PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAI с FXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAI с FXO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO).

IAI и FXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAI или FXO.

Корреляция

Корреляция между IAI и FXO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IAI и FXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAI:

1.39

FXO:

0.80

Коэф-т Сортино

IAI:

2.01

FXO:

1.25

Коэф-т Омега

IAI:

1.29

FXO:

1.18

Коэф-т Кальмара

IAI:

1.53

FXO:

0.89

Коэф-т Мартина

IAI:

5.54

FXO:

2.86

Индекс Язвы

IAI:

6.38%

FXO:

6.62%

Дневная вол-ть

IAI:

24.68%

FXO:

23.45%

Макс. просадка

IAI:

-75.33%

FXO:

-71.30%

Текущая просадка

IAI:

-1.38%

FXO:

-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у FXO с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции FXO по среднегодовой доходности: 15.59% против 11.05% соответственно.

IAI

С начала года

9.03%

1 месяц

18.52%

6 месяцев

5.95%

1 год

32.67%

5 лет

23.82%

10 лет

15.59%

FXO

С начала года

2.01%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

-1.71%

1 год

17.86%

5 лет

22.14%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAI и FXO

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAI и FXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг риск-скорректированной доходности IAI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FXO
Ранг риск-скорректированной доходности FXO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAI c FXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FXO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и FXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и FXO

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FXO в 2.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.04%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.11%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IAI и FXO

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и FXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и FXO

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеют волатильность 5.94% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...