PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с FXO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAI с FXO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO).

IAI и FXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAI и FXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и FXO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-5.96%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у FXO с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции FXO по среднегодовой доходности: 17.72% против 12.07% соответственно.

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

FXO

1 день
0.16%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-2.78%
1 год
8.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с KIEIAI с VOO
Часто сравнивают с FXO:
FXO с IXGFXO с KCEFXO с VOOFXO с VFHFXO с IHIFXO с CALFFXO с COWZ

Сравнение комиссий IAI и FXO

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Доходность на риск

IAI vs. FXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c FXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIFXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.40

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.67

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.59

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

1.98

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. FXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа FXO равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и FXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIFXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.40

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.03

Корреляция

Корреляция между IAI и FXO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и FXO

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FXO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.30%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%

Просадки

Сравнение просадок IAI и FXO

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и FXO.

Загрузка...

Показатели просадок

IAIFXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-71.30%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-14.67%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-28.80%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-48.55%

+8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-8.77%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-13.19%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

4.35%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и FXO

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAIFXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.93%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

12.11%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

21.31%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

22.03%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

24.12%

-1.21%