PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с GS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLF с GS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности XLF и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLF и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		-1.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 12.45% против 20.79% соответственно.

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%

GS

1 день
1.68%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
10.63%
1 год
60.09%
3 года*
41.45%
5 лет*
24.24%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial Select Sector SPDR Fund

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с MNSTGS с VTI

Доходность на риск

XLF vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.88

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.41

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

3.13

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

9.91

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.88

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Корреляция

Корреляция между XLF и GS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и GS

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности GS в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.80%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Просадки

Сравнение просадок XLF и GS

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и GS.

Загрузка...

Показатели просадок

XLFGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-78.84%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-19.42%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-32.84%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-48.75%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-11.39%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-22.75%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

6.13%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и GS

Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLFGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

9.60%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

21.73%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

32.15%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

27.69%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

29.71%

-7.53%