Сравнение XLF с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
XLF и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLF и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.40% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -9.80% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
XLF
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 12.44%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и GLDM
XLF берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLF vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XLF
GLDM
Сравнение XLF c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.82 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 2.25 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.71 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 10.04 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.82 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.25 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.09 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между XLF и GLDM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и GLDM
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и GLDM
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -21.63% | -61.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -19.14% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -20.92% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.01% | -13.19% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -6.04% | -14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 5.16% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и GLDM
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.75%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 11.01% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 24.07% | -12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 27.57% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.65% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 16.77% | +5.42% |