Сравнение XLF с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
XLF и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLF и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.40% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 12.44% против 11.63% соответственно.
XLF
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 12.44%
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и EUFN
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
XLF vs. EUFN — Ранг доходности на риск
XLF
EUFN
Сравнение XLF c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.24 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.76 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.74 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 6.10 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.24 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XLF и EUFN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и EUFN
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности EUFN в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и EUFN
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -53.25% | -29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -14.77% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -35.15% | +9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -53.25% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.01% | -10.30% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -14.68% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 4.22% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и EUFN
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.75%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 9.84% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 14.70% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 22.21% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 21.57% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 24.53% | -2.34% |