Сравнение XLES.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
XLES.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | -33.17% | 10.10% | -17.97% | -1.57% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XLES.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.56% против 14.11% соответственно.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и GLD
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XLES.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
XLES.L
GLD
Сравнение XLES.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.89 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.31 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.70 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 9.90 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.89 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.25 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.89 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и GLD
Ни XLES.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и GLD
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -45.56% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -19.21% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -21.03% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -22.00% | -45.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -11.71% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -16.17% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 5.25% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и GLD
Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.43%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 10.48% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 24.34% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 27.81% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 17.75% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 15.88% | +12.89% |