PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLES.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%-33.17%10.10%-17.97%-1.57%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XLES.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.56% против 14.11% соответственно.


XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий XLES.L и GLD

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

XLES.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLES.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.89

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.31

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.70

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

9.90

-3.34

XLES.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLES.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.89

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.25

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.63

-0.34

Корреляция

Корреляция между XLES.L и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и GLD

Ни XLES.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и GLD

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


XLES.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-45.56%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-19.21%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-21.03%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-22.00%

-45.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-11.71%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-16.17%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

5.25%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и GLD

Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.43%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLES.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

10.48%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

24.34%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

27.81%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

17.75%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

15.88%

+12.89%