Сравнение VDE с IYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).
VDE и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или IYE.
Основные характеристики
| VDE | IYE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.87% | 11.29% |
| Дох-ть за 1 год | 21.67% | 18.98% |
| Дох-ть за 3 года | 25.27% | 23.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.27% | 11.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.20% | 2.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 18.75% | 18.30% |
| Макс. просадка | -74.16% | -73.85% |
| Current Drawdown | -4.73% | -4.63% |
Корреляция
Корреляция между VDE и IYE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDE и IYE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDE показывает доходность 11.87%, а IYE немного ниже – 11.29%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 3.20% против 2.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и IYE
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDE c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и IYE
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности IYE в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.97% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.54% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.52% | 3.06% | 2.61% | 2.04% | 3.31% | 1.99% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и IYE
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, примерно равная максимальной просадке IYE в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и IYE
Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеют волатильность 4.61% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.