PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с IYE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both Energy Equities funds - VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index while IYE tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 8.99%/yr vs 8.76%/yr for IYE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VDE charges 0.09%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности VDE и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.68%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 31.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDE имеют среднегодовую доходность 8.99%, а акции IYE немного отстают с 8.76%.

VDE

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.04%
С начала года
29.68%
6 месяцев
26.87%
1 год
45.56%
3 года*
17.17%
5 лет*
19.96%
10 лет*
8.99%

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и IYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		29.68%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%

Correlation

The correlation between VDE and IYE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.99

The correlation between VDE and IYE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDE и IYE

Секторы
VDE
IYE

Энергетика

99.5%
98.9%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

VDE
99.5%
IYE
98.9%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
IYE

-

Промышленность

VDE
0.1%
IYE

-

Коммуникационные услуги

VDE

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

IYE

-

Финансовые услуги

VDE

-

IYE

-

Здравоохранение

VDE

-

IYE

-

Недвижимость

VDE

-

IYE

-

Технологии

VDE

-

IYE
1.1%

Коммунальные услуги

VDE

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOPIYE с MLPX

Доходность на риск

VDE vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.37

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.03

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.95

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

11.64

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.26

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VDE и IYE

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, примерно равная максимальной просадке IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-73.74%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.92%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-20.37%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-25.61%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-68.59%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-5.74%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-19.36%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и IYE

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 7.16%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.92%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

16.06%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

19.96%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

25.71%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

29.51%

+0.42%

Сравнение комиссий VDE и IYE

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и IYE

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности IYE в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VDE and IYE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IYE has higher volatility (7.92%) compared to VDE (7.16%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs IYE's -73.74%.

On 10-year performance, VDE leads with 8.99% vs 8.76% for IYE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 8.99% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.

VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.13% for IYE.

VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.42% for IYE.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор