Сравнение VDE с IYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).
VDE и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или IYE.
Доходность
Сравнение доходности VDE и IYE
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDE показывает доходность 15.29%, а IYE немного ниже – 15.04%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 4.41% против 3.75% соответственно.
VDE
15.29%
4.85%
1.11%
17.23%
15.60%
4.41%
IYE
15.04%
5.00%
1.40%
17.29%
13.93%
3.75%
Основные характеристики
| VDE | IYE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 1.26 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 2.68 | 2.88 |
| Индекс Язвы | 5.56% | 5.25% |
| Дневная вол-ть | 18.09% | 17.47% |
| Макс. просадка | -74.16% | -73.85% |
| Текущая просадка | -1.81% | -1.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и IYE
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между VDE и IYE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDE c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и IYE
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности IYE в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 3.04% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.62% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.15% | 2.66% | 2.11% | 3.39% | 2.05% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и IYE
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, примерно равная максимальной просадке IYE в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и IYE
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.