PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VDE с IYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDE и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDE и IYE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF
33.23%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
IYE
iShares U.S. Energy ETF
32.07%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDE показывает доходность 33.23%, а IYE немного ниже – 32.07%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 10.83% против 9.94% соответственно.


VDE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.27%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.21%
1 год
31.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
23.32%
10 лет*
10.83%

IYE

1 день
-3.57%
1 месяц
4.12%
С начала года
32.07%
6 месяцев
32.94%
1 год
29.50%
3 года*
15.68%
5 лет*
22.04%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Energy ETF

iShares U.S. Energy ETF

Сравнение комиссий VDE и IYE

VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.


Доходность на риск

VDE vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина

IYE
Ранг доходности на риск IYE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDEIYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.58

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.61

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

4.46

+0.46

VDE vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VDEIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.19

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.26

+0.02

Корреляция

Корреляция между VDE и IYE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и IYE

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности IYE в 2.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF
2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Просадки

Сравнение просадок VDE и IYE

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, примерно равная максимальной просадке IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и IYE.


Загрузка...

Показатели просадок


VDEIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-73.74%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-18.74%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-25.61%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-68.59%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-5.65%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-19.44%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

6.76%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и IYE

Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеют волатильность 6.29% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VDEIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.28%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

14.10%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

24.90%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

25.83%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

29.45%

+0.43%