Сравнение VDE с IYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).
VDE и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и IYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.07% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDE показывает доходность 33.23%, а IYE немного ниже – 32.07%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 10.83% против 9.94% соответственно.
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
IYE
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и IYE
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Доходность на риск
VDE vs. IYE — Ранг доходности на риск
VDE
IYE
Сравнение VDE c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.58 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.61 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4.46 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VDE и IYE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и IYE
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности IYE в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и IYE
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, примерно равная максимальной просадке IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и IYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -73.74% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -18.74% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.61% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -68.59% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.65% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -19.44% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 6.76% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и IYE
Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеют волатильность 6.29% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.28% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 14.10% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 24.90% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 25.83% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 29.45% | +0.43% |