Сравнение XLE с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
XLE и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLE и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLE и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 11.23% против -2.56% соответственно.
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и XES
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
XLE vs. XES — Ранг доходности на риск
XLE
XES
Сравнение XLE c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.50 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.97 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.26 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 6.81 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.50 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.42 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.06 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.08 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между XLE и XES составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и XES
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности XES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и XES
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLE | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -95.65% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -27.52% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -45.95% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -91.23% | +24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -73.12% | +67.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -54.22% | +36.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 9.15% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и XES
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.45%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLE | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.93% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 22.22% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 40.10% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 39.83% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 45.19% | -15.69% |