PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLE с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с XCEM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.80%/yr vs 10.70%/yr for XCEM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XLE charges 0.08%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности XLE и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 23.85%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 9.80% против 10.70% соответственно.

XLE

1 день
0.45%
1 месяц
8.53%
6 месяцев
23.17%
С начала года
31.38%
1 год
39.01%
3 года*
14.81%
5 лет*
23.06%
10 лет*
9.80%

XCEM

1 день
-0.46%
1 месяц
-13.33%
6 месяцев
17.02%
С начала года
23.85%
1 год
42.41%
3 года*
20.60%
5 лет*
10.30%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.38%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		23.85%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Correlation

The correlation between XLE and XCEM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г.

0.36

The correlation between XLE and XCEM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и XCEM

Секторы
XLE
XCEM

Энергетика

100.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Финансовые услуги

-

17.2%

Здравоохранение

-

2.3%

Промышленность

-

9.6%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

50.4%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Энергетика

XLE
100.0%
XCEM
3.1%

Сырьевые материалы

XLE

-

XCEM
5.2%

Коммуникационные услуги

XLE

-

XCEM
3.2%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

XCEM
4.6%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

XCEM
1.8%

Финансовые услуги

XLE

-

XCEM
17.2%

Здравоохранение

XLE

-

XCEM
2.3%

Промышленность

XLE

-

XCEM
9.6%

Недвижимость

XLE

-

XCEM
0.9%

Технологии

XLE

-

XCEM
50.4%

Коммунальные услуги

XLE

-

XCEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с XCXCEM с EDIVXCEM с EMGF

Доходность на риск

XLE vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.68

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.20

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.95

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

9.66

-2.67

XLE vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и XCEM

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-41.24%

-30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-14.46%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-18.92%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-29.57%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-41.24%

-25.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-13.56%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-8.57%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

4.40%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и XCEM

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 5.95%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

10.88%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

23.78%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

25.41%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

18.85%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

19.98%

+9.61%

Сравнение комиссий XLE и XCEM

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и XCEM

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что сопоставимо с доходностью XCEM в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.63%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.62%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and XCEM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (10.88%) compared to XLE (5.95%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs XCEM's -41.24%.

On 10-year performance, XCEM leads with 10.70% vs 9.80% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 10.70% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for XCEM.

XLE and XCEM have nearly identical dividend yields, around 2.62%.

XLE is categorized as Energy Equities, while XCEM is Emerging Markets Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: State Street and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.16% for XCEM.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор