PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.99%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XLE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.99% против 15.48% соответственно.

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between XLE and SPY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.54

The correlation between XLE and SPY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и SPY

Секторы
XLE
SPY

Энергетика

100.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

XLE
100.0%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

XLE

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

XLE

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

SPY
4.8%

Финансовые услуги

XLE

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

XLE

-

SPY
8.4%

Промышленность

XLE

-

SPY
7.8%

Недвижимость

XLE

-

SPY
1.9%

Технологии

XLE

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

XLE

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XLE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.42

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.29

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.22

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

14.99

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.87

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XLE и SPY

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-55.19%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-8.88%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-18.76%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.50%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-33.72%

-33.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-0.33%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-9.05%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

1.91%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и SPY

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

2.79%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

8.91%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

11.82%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

17.05%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

17.93%

+11.65%

Сравнение комиссий XLE и SPY

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и SPY

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and SPY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 9.99% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.98% for SPY.

XLE is categorized as Energy Equities, while SPY is S&P 500. XLE tracks Energy Select Sector Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор