PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с SPEM

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 8.90%/yr vs 8.96%/yr for SPEM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности XLE и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 10.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLE имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции SPEM немного впереди с 8.96%.

XLE

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.13%
С начала года
21.49%
6 месяцев
21.74%
1 год
29.54%
3 года*
13.27%
5 лет*
19.00%
10 лет*
8.90%

SPEM

1 день
0.98%
1 месяц
-0.95%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.07%
1 год
23.59%
3 года*
17.48%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		21.49%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		10.74%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between XLE and SPEM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.56

The correlation between XLE and SPEM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и SPEM

Секторы
XLE
SPEM

Энергетика

100.0%
4.2%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Финансовые услуги

-

19.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

32.1%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Энергетика

XLE
100.0%
SPEM
4.2%

Сырьевые материалы

XLE

-

SPEM
8.0%

Коммуникационные услуги

XLE

-

SPEM
6.7%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

SPEM
9.6%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

SPEM
3.6%

Финансовые услуги

XLE

-

SPEM
19.2%

Здравоохранение

XLE

-

SPEM
3.7%

Промышленность

XLE

-

SPEM
8.3%

Недвижимость

XLE

-

SPEM
1.8%

Технологии

XLE

-

SPEM
32.1%

Коммунальные услуги

XLE

-

SPEM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с BKEMSPEM с EMCR

Доходность на риск

XLE vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLESPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.40

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.95

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.09

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

7.37

-1.43

XLE vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и SPEM

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLESPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-64.41%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-11.36%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-17.62%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-30.86%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-36.06%

-30.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-3.41%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-14.71%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.21%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и SPEM

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.74%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLESPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.28%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

14.78%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

16.95%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

17.36%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

18.76%

+10.81%

Сравнение комиссий XLE и SPEM

XLE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и SPEM

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SPEM в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.53%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.83%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and SPEM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (7.28%) compared to XLE (6.74%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, SPEM leads with 8.96% vs 8.90% for XLE. On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEM has performed better with a 8.96% return vs 8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

XLE has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.53% for SPEM.

XLE is categorized as Energy Equities, while SPEM is Emerging Markets Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while SPEM tracks S&P Emerging BMI Index. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.07% for SPEM.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор