Сравнение XLE с GLDM
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLE returned 22.66%/yr vs 19.13%/yr for GLDM. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XLE charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности XLE и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -1.57%.
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
GLDM
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $268.55M | $254.45M | $318.52M | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам XLE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -20.85% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -1.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between XLE and GLDM is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between XLE and GLDM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XLE
GLDM
Сравнение XLE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.98 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 2.07 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и GLDM
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -26.27% | -44.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -26.27% | +11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -26.27% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -26.27% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -21.30% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -6.59% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 12.39% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и GLDM
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.16%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 7.12% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 19.92% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 28.14% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 18.49% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 17.14% | +12.44% |
Сравнение комиссий XLE и GLDM
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и GLDM
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and GLDM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (7.12%) compared to XLE (6.16%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs GLDM's -26.27%.
On 5-year performance, XLE leads with 22.66% vs 19.13% for GLDM. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLE has performed better with a 22.66% return vs 19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.
XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for GLDM.
XLE is categorized as Energy Equities, while GLDM is Gold. XLE tracks Energy Select Sector Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.10% for GLDM.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор