Сравнение XLE с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
XLE и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLE и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -21.84% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и GLDM
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XLE
GLDM
Сравнение XLE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.92 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.35 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.74 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 10.04 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.92 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.11 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между XLE и GLDM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и GLDM
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и GLDM
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -21.63% | -49.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -19.14% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -20.92% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -11.68% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -6.05% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 5.22% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и GLDM
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.45%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 10.44% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 24.12% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 27.58% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 17.65% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 16.78% | +12.72% |