Сравнение XLE с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Alerian MLP ETF (AMLP).
XLE и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLE и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLE и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 11.23% против 8.52% соответственно.
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и AMLP
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
XLE vs. AMLP — Ранг доходности на риск
XLE
AMLP
Сравнение XLE c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.51 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.75 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.62 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 1.57 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.51 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между XLE и AMLP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и AMLP
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности AMLP в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и AMLP
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLE | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -77.19% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -14.27% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -20.92% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -72.62% | +5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -3.20% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -17.57% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 5.61% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и AMLP
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLE | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 3.09% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 7.94% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 16.12% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 20.17% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 27.84% | +1.66% |