PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с VMIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с VMIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and VMIAX (Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares) are both Materials funds. Over the past 10 years, XLB returned 10.23%/yr vs 10.36%/yr for VMIAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XLB charges 0.13%/yr vs 0.10%/yr for VMIAX.

Доходность

Сравнение доходности XLB и VMIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у VMIAX с доходностью 13.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLB имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции VMIAX немного впереди с 10.36%.

XLB

1 день
0.21%
1 месяц
1.93%
С начала года
14.35%
6 месяцев
17.15%
1 год
19.99%
3 года*
11.71%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.23%

VMIAX

1 день
1.31%
1 месяц
2.84%
С начала года
13.48%
6 месяцев
16.50%
1 год
23.03%
3 года*
12.54%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и VMIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.35%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		13.48%12.26%0.45%13.69%-11.77%27.15%19.37%23.59%-17.38%23.68%

Correlation

The correlation between XLB and VMIAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.98

The correlation between XLB and VMIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLB и VMIAX

Секторы
XLB
VMIAX

Сырьевые материалы

87.6%
90.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.3%

Промышленность

1.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
VMIAX
90.2%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
VMIAX
8.3%

Промышленность

XLB
1.5%
VMIAX
1.0%

Коммуникационные услуги

XLB

-

VMIAX

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

VMIAX
0.0%

Энергетика

XLB

-

VMIAX
0.5%

Финансовые услуги

XLB

-

VMIAX

-

Здравоохранение

XLB

-

VMIAX
0.5%

Недвижимость

XLB

-

VMIAX

-

Технологии

XLB

-

VMIAX
0.1%

Коммунальные услуги

XLB

-

VMIAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с VMIAX:
VMIAX с VIMAXVMIAX с INDEXVMIAX с VEMPXVMIAX с FSDPXVMIAX с VTIVMIAX с VITAXVMIAX с VTSAX

Доходность на риск

XLB vs. VMIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VMIAX
Ранг доходности на риск VMIAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c VMIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBVMIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.39

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.98

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.83

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

5.98

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. VMIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMIAX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и VMIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBVMIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XLB и VMIAX

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке VMIAX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и VMIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBVMIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-62.17%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.41%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-23.21%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-25.45%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-41.02%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-3.53%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-9.63%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.08%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и VMIAX

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.73%, в то время как у Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBVMIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.36%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

13.89%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

17.66%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

19.67%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

21.23%

-0.58%

Сравнение комиссий XLB и VMIAX

XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VMIAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и VMIAX

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VMIAX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.33%1.67%1.94%2.02%1.63%1.73%2.31%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XLB and VMIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMIAX has higher volatility (6.36%) compared to XLB (5.73%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs VMIAX's -62.17%.

VMIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и VMIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор