PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с UYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с UYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and UYM (ProShares Ultra Basic Materials) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.12%/yr vs 11.66%/yr for UYM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XLB charges 0.13%/yr vs 0.95%/yr for UYM.

Доходность

Сравнение доходности XLB и UYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у UYM с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям UYM по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.66% соответственно.

XLB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
14.33%
6 месяцев
17.82%
1 год
19.52%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.12%

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и UYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.33%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%

Correlation

The correlation between XLB and UYM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.97

The correlation between XLB and UYM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLB и UYM

Секторы
XLB
UYM

Сырьевые материалы

87.6%
87.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.4%

Промышленность

1.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
UYM
87.6%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
UYM
12.4%

Промышленность

XLB
1.5%
UYM
1.1%

Коммуникационные услуги

XLB

-

UYM

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

UYM

-

Энергетика

XLB

-

UYM

-

Финансовые услуги

XLB

-

UYM

-

Здравоохранение

XLB

-

UYM

-

Недвижимость

XLB

-

UYM

-

Технологии

XLB

-

UYM

-

Коммунальные услуги

XLB

-

UYM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

ProShares Ultra Basic Materials

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с QQQUYM с UXIUYM с IYW

Доходность на риск

XLB vs. UYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c UYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBUYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.93

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.44

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.31

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

3.56

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. UYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UYM равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и UYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBUYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.93

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.08

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.09

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XLB и UYM

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и UYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBUYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-92.77%

+32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-23.85%

+11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-43.88%

+20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-48.25%

+23.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-73.31%

+36.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-9.10%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-42.11%

+31.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

8.75%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и UYM

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.47%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBUYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

10.95%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

25.77%

-12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

33.66%

-16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

39.26%

-20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

42.75%

-22.11%

Сравнение комиссий XLB и UYM

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии UYM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и UYM

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности UYM в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, XLB and UYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UYM has higher volatility (10.95%) compared to XLB (5.47%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs UYM's -92.77%.

On 10-year performance, UYM leads with 11.66% vs 10.12% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYM has performed better with a 11.66% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.

XLB has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.21% for UYM.

XLB is categorized as Materials, while UYM is Leveraged Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.95% for UYM.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и UYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор