Сравнение XLB с UYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM).
XLB и UYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLB и UYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLB и UYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у UYM с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям UYM по среднегодовой доходности: 10.55% против 12.79% соответственно.
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и UYM
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии UYM в 0.95%.
Доходность на риск
XLB vs. UYM — Ранг доходности на риск
XLB
UYM
Сравнение XLB c UYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB | UYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.67 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 3.22 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.67 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.30 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.08 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между XLB и UYM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и UYM
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности UYM в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и UYM
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и UYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLB | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -92.77% | +32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -28.11% | +13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -48.25% | +23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -73.31% | +36.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -11.72% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -42.41% | +31.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 9.12% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и UYM
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.95%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLB | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 11.88% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 25.01% | -12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 42.04% | -21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 39.32% | -20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 42.73% | -22.12% |