Сравнение UYM с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
UYM и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 12.79% против 21.74% соответственно.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и IYW
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
UYM vs. IYW — Ранг доходности на риск
UYM
IYW
Сравнение UYM c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.13 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.73 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.77 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 5.68 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.13 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.62 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.87 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между UYM и IYW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и IYW
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и IYW
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -81.90% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -17.81% | -10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -39.44% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -39.44% | -33.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -12.65% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -34.87% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 5.55% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и IYW
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 8.23% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 15.99% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 26.92% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 25.78% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 24.98% | +17.75% |