Сравнение UYM с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
UYM и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYM или IYW.
Основные характеристики
| UYM | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.14% | 31.40% |
| Дох-ть за 1 год | 44.80% | 46.21% |
| Дох-ть за 3 года | 2.51% | 12.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.43% | 24.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.01% | 21.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 6.78 | 9.77 |
| Индекс Язвы | 6.27% | 4.65% |
| Дневная вол-ть | 26.99% | 21.24% |
| Макс. просадка | -92.77% | -81.89% |
| Текущая просадка | -6.97% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между UYM и IYW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UYM и IYW
С начала года, UYM показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 31.40%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 9.01% против 21.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и IYW
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UYM c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и IYW
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности IYW в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 0.72% | 0.28% | 0.87% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% | 0.42% | 4.20% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и IYW
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и IYW
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.