PortfoliosLab logo
Сравнение UYM с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UYM и IYW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности UYM и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.30%
1,071.97%
UYM
IYW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UYM:

-0.45

IYW:

0.37

Коэф-т Сортино

UYM:

-0.43

IYW:

0.71

Коэф-т Омега

UYM:

0.94

IYW:

1.10

Коэф-т Кальмара

UYM:

-0.40

IYW:

0.42

Коэф-т Мартина

UYM:

-1.14

IYW:

1.38

Индекс Язвы

UYM:

15.54%

IYW:

7.95%

Дневная вол-ть

UYM:

39.16%

IYW:

29.96%

Макс. просадка

UYM:

-92.77%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

UYM:

-31.11%

IYW:

-14.62%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность -6.52%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -10.73%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 5.76% против 19.06% соответственно.


UYM

С начала года

-6.52%

1 месяц

-7.94%

6 месяцев

-25.41%

1 год

-19.98%

5 лет

17.65%

10 лет

5.76%

IYW

С начала года

-10.73%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

-8.32%

1 год

8.93%

5 лет

20.96%

10 лет

19.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UYM и IYW

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


График комиссии UYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UYM: 0.95%
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYW: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UYM и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UYM
Ранг риск-скорректированной доходности UYM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UYM c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UYM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UYM: -0.45
IYW: 0.37
Коэффициент Сортино UYM, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UYM: -0.43
IYW: 0.71
Коэффициент Омега UYM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UYM: 0.94
IYW: 1.10
Коэффициент Кальмара UYM, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UYM: -0.40
IYW: 0.42
Коэффициент Мартина UYM, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UYM: -1.14
IYW: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.37
UYM
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и IYW

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IYW в 0.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
1.18%0.97%0.28%0.87%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%0.42%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.23%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок UYM и IYW

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.11%
-14.62%
UYM
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и IYW

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 28.16% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 19.19%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.16%
19.19%
UYM
IYW