Сравнение XLB с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
XLB и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLB и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLB и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 18.11% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 18.11%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям PSCM по среднегодовой доходности: 10.55% против 13.09% соответственно.
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
PSCM
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 50.44%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и PSCM
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
XLB vs. PSCM — Ранг доходности на риск
XLB
PSCM
Сравнение XLB c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.76 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.46 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.81 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 10.86 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.76 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XLB и PSCM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и PSCM
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности PSCM в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.09% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и PSCM
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLB | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -51.34% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -17.76% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -35.36% | +10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -51.34% | +14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -4.39% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -10.99% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.60% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и PSCM
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.95%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLB | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 9.12% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 17.83% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 28.81% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 25.81% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 26.91% | -6.30% |