PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с PSCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с PSCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) are both Materials funds - XLB tracks the Materials Select Sector Index while PSCM tracks the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.23%/yr vs 12.90%/yr for PSCM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.29%/yr for PSCM.

Доходность

Сравнение доходности XLB и PSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 26.28%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям PSCM по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.90% соответственно.

XLB

1 день
0.21%
1 месяц
1.93%
С начала года
14.35%
6 месяцев
17.15%
1 год
19.99%
3 года*
11.71%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.23%

PSCM

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.62%
С начала года
26.28%
6 месяцев
30.79%
1 год
62.19%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и PSCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.35%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		26.28%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%

Correlation

The correlation between XLB and PSCM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.70

The correlation between XLB and PSCM shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLB и PSCM

Секторы
XLB
PSCM

Сырьевые материалы

87.6%
91.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
1.8%

Промышленность

1.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

7.0%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
PSCM
91.2%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
PSCM
1.8%

Промышленность

XLB
1.5%
PSCM

-

Коммуникационные услуги

XLB

-

PSCM

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

PSCM

-

Энергетика

XLB

-

PSCM
7.0%

Финансовые услуги

XLB

-

PSCM
0.1%

Здравоохранение

XLB

-

PSCM

-

Недвижимость

XLB

-

PSCM

-

Технологии

XLB

-

PSCM

-

Коммунальные услуги

XLB

-

PSCM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX

Доходность на риск

XLB vs. PSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c PSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBPSCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.61

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.55

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

4.36

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

16.51

-11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. PSCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа PSCM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и PSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBPSCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.61

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XLB и PSCM

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и PSCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBPSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-51.34%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-14.33%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-35.36%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-35.36%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-51.34%

+14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-2.73%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-10.90%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.78%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и PSCM

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.73%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBPSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.72%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

16.84%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

24.03%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

25.74%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

26.91%

-6.26%

Сравнение комиссий XLB и PSCM

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PSCM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и PSCM

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PSCM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.02%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and PSCM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCM has higher volatility (7.72%) compared to XLB (5.73%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs PSCM's -51.34%.

On 10-year performance, PSCM leads with 12.90% vs 10.23% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCM has performed better with a 12.90% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for PSCM.

XLB has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.02% for PSCM.

XLB tracks Materials Select Sector Index, while PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.29% for PSCM.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и PSCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор