PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с IYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с IYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) are both Materials funds - XLB tracks the Materials Select Sector Index while IYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.12%/yr vs 10.92%/yr for IYM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XLB charges 0.13%/yr vs 0.42%/yr for IYM.

Доходность

Сравнение доходности XLB и IYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у IYM с доходностью 22.18%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям IYM по среднегодовой доходности: 10.12% против 10.92% соответственно.

XLB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
14.33%
6 месяцев
17.82%
1 год
19.52%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.12%

IYM

1 день
0.10%
1 месяц
3.09%
С начала года
22.18%
6 месяцев
27.03%
1 год
37.82%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и IYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.33%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.18%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%

Correlation

The correlation between XLB and IYM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2000 г.

0.95

The correlation between XLB and IYM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLB и IYM

Секторы
XLB
IYM

Сырьевые материалы

87.6%
85.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
3.2%

Промышленность

1.5%
11.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
IYM
85.4%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
IYM
3.2%

Промышленность

XLB
1.5%
IYM
11.4%

Коммуникационные услуги

XLB

-

IYM

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

IYM

-

Энергетика

XLB

-

IYM

-

Финансовые услуги

XLB

-

IYM

-

Здравоохранение

XLB

-

IYM

-

Недвижимость

XLB

-

IYM

-

Технологии

XLB

-

IYM

-

Коммунальные услуги

XLB

-

IYM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

iShares U.S. Basic Materials ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX

Доходность на риск

XLB vs. IYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c IYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBIYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.04

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.71

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.79

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

10.62

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. IYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IYM равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и IYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBIYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.04

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XLB и IYM

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и IYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBIYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-67.78%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.61%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-23.62%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-29.94%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-42.76%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-0.78%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-11.45%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.57%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и IYM

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.47%, в то время как у iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBIYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.34%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

14.85%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

18.64%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

20.37%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.70%

-1.06%

Сравнение комиссий XLB и IYM

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и IYM

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IYM в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.24%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XLB and IYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IYM has higher volatility (6.34%) compared to XLB (5.47%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs IYM's -67.78%.

On 10-year performance, IYM leads with 10.92% vs 10.12% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYM has performed better with a 10.92% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for IYM.

XLB has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.24% for IYM.

XLB tracks Materials Select Sector Index, while IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.42% for IYM.

IYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и IYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор