PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLB returned 5.35%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XLB charges 0.13%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности XLB и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

XLB

1 день
0.21%
1 месяц
1.93%
С начала года
14.35%
6 месяцев
17.15%
1 год
19.99%
3 года*
11.71%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.23%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.35%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-11.65%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between XLB and GLDM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.18

The correlation between XLB and GLDM shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLB и GLDM

Секторы
XLB
GLDM

Сырьевые материалы

87.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

1.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
GLDM
100.0%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
GLDM

-

Промышленность

XLB
1.5%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

XLB

-

GLDM

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

GLDM

-

Энергетика

XLB

-

GLDM

-

Финансовые услуги

XLB

-

GLDM

-

Здравоохранение

XLB

-

GLDM

-

Недвижимость

XLB

-

GLDM

-

Технологии

XLB

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

XLB

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

XLB vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.24

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.63

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.70

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

4.23

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.04

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.02

-0.66

Просадки

Сравнение просадок XLB и GLDM

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-21.63%

-38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-19.14%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-19.14%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-20.92%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-17.65%

+14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-6.22%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

7.69%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и GLDM

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 5.73% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.47%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

22.99%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

26.39%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.91%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

16.85%

+3.80%

Сравнение комиссий XLB и GLDM

XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и GLDM

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and GLDM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (5.73%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 5.35% for XLB. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for XLB.

XLB has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for GLDM.

XLB is categorized as Materials, while GLDM is Gold. XLB tracks Materials Select Sector Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор