Сравнение XLB с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
XLB и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLB и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLB и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 10.68% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -11.65% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
XLB
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.45%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и GLDM
XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLB vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XLB
GLDM
Сравнение XLB c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.82 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.25 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.71 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 10.04 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.82 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.25 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.09 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между XLB и GLDM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и GLDM
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.75% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и GLDM
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -21.63% | -38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -19.14% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -20.92% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -13.19% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -6.04% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 5.16% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и GLDM
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 6.28%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 11.01% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 24.07% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 27.57% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.65% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 16.77% | +3.85% |