PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с GD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с GD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) is Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while GD (General Dynamics Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLB returned 10.23%/yr vs 11.57%/yr for GD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLB и GD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и General Dynamics Corporation (GD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.57% соответственно.

XLB

1 день
0.21%
1 месяц
1.93%
С начала года
14.35%
6 месяцев
17.15%
1 год
19.99%
3 года*
11.71%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.23%

GD

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.45%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.56%
1 год
24.34%
3 года*
19.67%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и GD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.35%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
GD
General Dynamics Corporation		0.99%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%

Correlation

The correlation between XLB and GD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.49

The correlation between XLB and GD shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

General Dynamics Corporation

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с FGD с ADSKGD с XLUGD с SCHD

Доходность на риск

XLB vs. GD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GD
Ранг доходности на риск GD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c GD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.17

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.91

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.68

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

5.90

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. GD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GD равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и GD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XLB и GD

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и GD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-75.67%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-14.53%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-22.55%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-22.55%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-51.63%

+14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-7.83%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-15.61%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.13%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и GD

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.09%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

17.03%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

20.85%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

20.38%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

22.69%

-2.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и GD

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности GD в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation		1.81%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and GD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (5.73%) compared to GD (5.09%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs GD's -75.67%.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и GD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор