Сравнение XLB с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
XLB и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLB и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLB и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям FXZ по среднегодовой доходности: 10.55% против 11.27% соответственно.
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и FXZ
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
XLB vs. FXZ — Ранг доходности на риск
XLB
FXZ
Сравнение XLB c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.63 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.25 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.58 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 9.93 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.63 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между XLB и FXZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и FXZ
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FXZ в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и FXZ
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLB | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -65.46% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -16.38% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -33.99% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -49.41% | +12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -2.54% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -11.45% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.25% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и FXZ
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.95%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLB | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 8.33% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 17.35% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 26.46% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 24.10% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 24.79% | -4.18% |